APLICAÇÃO DE MODELOS ARIMA EM SÉRIES DE PREÇOS DE SOJA NO NORTE DO PARANÁ

Israel José dos Santos Felipe

Resumo


Este estudo tem por objetivo analisar a série de preços diária da soja do Norte do Paraná que compreende o espaço temporal dos anos de 2000 (a partir de janeiro) a 2011 (até outubro) e descrever seu comportamento com previsões a curto prazo. Ou seja, verificar se a dinâmica temporal da variável é melhor explicada por um processo: Autorregressivo de ordem p, Média móvel de ordem q; Autorregressivo e Média móvel de ordem p,q; Autorregressivo, Integrado e Média móvel de ordem p,d,q; ou ARIMA sazonal de ordem (p,d,q), (P,D,Q). Para responder a tal questionamento foi utilizada a metodologia Box e Jenkins (1976). A manipulação dos dados foi baseada na análise gráfica e em testes estatísticos da própria metodologia, através da qual, observou-se que o modelo ARIMA (5,0,0) ou simplesmente AR (5), respondeu como o melhor modelo dentre o conjunto de modelos testados para prever o preço da soja.

PALAVRAS-CHAVE: Modelos ARIMA. Preços da soja. Séries temporais.

ARIMA MODELS APPLICATION ON SOYBEAN PRICE SERIES IN THE NORTH OF PARANA STATE

SUMMARY

This paper aims at analysing daily price listo f soyabean in the North of Parana state from January, 2000 to October, 2011, describing its behavior within a short term forecast. It was observed if the variable time dynamics would be better explained by an order autoregressive process p, order moving average q; autoregressive and order moving average p, q; autoregressive, integrated and order moving average p, d, q; or order ARIMA seasonal (p, d, q), (P, D, Q). Box and Jenkins (1976) methodology was used. Data were analysed based on graphics and on the methodology statistical tests through which it was observed that ARIMA model (5,0,0) or simply AR (5) showed better response as the best model among the tested series to forecast soyabean price.

KEY WORDS: ARIMA models. Soyabean prices. Time series

 


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